《国债期货》：如何进行基差无风险套利？
2023-10-31
基差交易是套利交易的一种，基差交易的无风险套利是基差多头交易的一种特殊情况。基差多头交易进入交割环节时，损益是carry-basis1，也就是负的净基差。也就是说，只要净基差为负值，就可以保证交易损益大于0。当交
《国债期货》：资金不足时如何进行基差交易？
2023-10-31
一手国债期货和现货的票面金额是100万元，进行国债基差交易需要大量的资金，当资金量不足的时候，如何进行基差交易呢？这里介绍几种降低资金需求量的方法。我们知道，在国债基差交易中，期货的数量是CF份。期货和现
《国债期货》：基差空头交易存在哪些困难？
2023-10-25
基差空头交易需要在国债现货上做空，期货上做多，这种操作会存在一些困难。目前我国国债现货市场没有很好的做空机制，对现货做空非常困难。唯一可以进行现货做空的操作方式是进行买断式回购的逆回购。债券回购交易的
《国债期货》：基差交易进入交割环节时，头寸如何调整？其损益如何计算？
2023-10-25
在进行基差交易的时候，期货的数量要根据转换因子（以下简称CF）进行调整，现货和期货的数量比为1:CF。如果不参与交割提前平仓，操作没有问题，但是如果进行交割，会出现期现数量不匹配问题。在进行交割的时候，1手
《国债期货》：为什么说国债基差交易中隐含了期权？
2023-10-25
国债基差交易会得到一种类似于期权的损益曲线。也就是说，国债基差交易中隐含了期权的交易模式。我们来具体解释这种隐含期权的来源，以及对交易损益的影响。期货空头进行卖出交割时，市场上有多只国债可供选择，根据
《国债期货》：基差交易中隐含的期权与真正期权有哪些不同点？
2023-10-25
基差交易中隐含了期权交易的模式。当现货使用CTD的时候，其损益类似于看涨或者看跌期权，当现货不使用CTD的时候，其损益类似于跨式期权。我们需要明确，基差交易中隐含的期权（以下简称隐含期权）并不是真正的期权（
《国债期货》：如何计算基差多头交易的损益？使用不同的现货操作，会有什么不同？
2023-10-25
结束基差多头交易的方式有两种，到期交割或提前平仓。对于不同的结束方式，其损益的计算方式也不相同，下面我们分别来介绍。如果进入交割，基差多头中包含了国债期货的空头和现货的多头，因此基差多头交割是在期货上
《国债期货》：如何通过做空基差获利？
2023-10-25
结束基差空头交易的方式有进入交割和提前平仓两种情况。如果进入交割，交易损益是basis1-basis2＋basis2(CTD)-carry，如果提前平仓，交易损益是basis1-basis2-carry。期货价格是跟随CTD价格变动的。一般情况下，如果
聚烯烃：聚乙烯PE介绍
2023-10-11
塑料塑料是以单体为原料，通过加聚或缩聚反应聚合而成的高分子化合物(macromolecules)，其抗形变能力中等，介于纤维和橡胶之间，由合成树脂及填料、增塑剂、稳定剂、润滑剂、色料等添加剂组成。全球通用塑料占塑料总
《国债期货》：基差交易与套利交易的关系是怎样的？
2023-10-11
所谓套利交易，是指买入一种资产的同时，卖出另一种资产，并在未来将两种资产同时平仓的交易方式。可以看出，两种资产的头寸方向是相反的，一个做多，另一个要做空，交易者通过两者的价差波动获利。这里所说的资产范
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