《国债期货》：投资交易中如何管理资金？
2023-11-28
资金管理是指期货账户的资金配置问题，包括资金账户的总体风险测算、投资组合的搭配、投资的报偿与风险比，以及设置保护性止损指令等内容。良好的资金管理体系能有效控制期货交易风险，更能提高期货投资者的最终收益
《国债期货》：基金如何利用国债期货？
2023-11-24
对于混和型基金和债券基金来说，可以使用股指期货和国债期货进行资产配置和久期调整。在套保和套利的方面，基金使用国债期货的方式和券商类似，此处不再赘述，下面介绍国债期货在资产配置方面的应用。（1）久期调整
《国债期货》：如何通过国债期货进行资产配置与指数化投资？
2023-11-20
利用国债期货进行资产配置与指数化投资是建立在国债套期保值的基础上的。在使用国债期货进行套期保值的时候，期货和现货的头寸方向是相反的，如果手中已经持有现货，期货上要持有空头进行套期保值。当套保比例设置合
《国债期货》：银行业如何使用国债期货？
2023-11-20
国内各大银行持有市场上70%～80%的国债现券。开展国债期货交易至少可以给商业银行带来四方面好处：第一，可以通过国债期货套期保值功能规避利率风险。对于目前只能单边交易的债券现货市场而言，商业银行只能做多盈利
《国债期货》：保险公司如何利用国债期货？
2023-11-20
2012年10月，原中国保监会放开了对保险资金（险资）投资高风险金融衍生品的限制，将远期、期货、期权及掉期(互换)等纳入了保险资金的投资范围，险资也因此首次获准涉猎高风险金融衍生品。与此同时，原保监会还针对险
《国债期货》：券商如何利用国债期货？
2023-11-20
大多数券商有参与银行间债券市场的资格，可以获得国债现货和基差交易。券商参与国债期货的方式主要有套利和套保。案例假如国债120014价格净价98.6526元，全价99.7033元，TF1212转换因子0.9977，国债期货TF1212价格为
《国债期货》：如何利用国债期货管理现货的久期和基点价值？
2023-11-13
国债期货除了可以套期保值以外，还可以用于调整现货组合的久期和基点价值：（1）如果对债券市场后市看多，可以通过期货增加现货组合的久期和基点价值，在未来市场如预期上涨时获得更大的收益。（2）如果对债券市场后
《国债期货》：如何进行多头套保？如何计算多头套保的损益？
2023-11-07
在前面的内容中，我们计算了空头套保的损益是(b2-b1)-(F2-F1)×K＋carry。本部分我们将介绍如何计算多头套保的损益。假设交易者打算买入某国债现货，但因为一些原因，短期内不能购买，只能在未来某个时刻才能购买，
《国债期货》：国债套期保值面临哪些风险？
2023-11-07
国债的套期保值交易也会面临诸多风险，这里进行简单汇总。1、收益率风险影响国债价格最主要的因素是市场收益率，因此套期保值的过程必然会面临收益率波动的风险。我们进行套期保值的目的是利用期货价格变动对冲现货
《国债期货》：国债期货在资产配置中的作用有哪些？
2023-11-07
1、保持核心资产组合不变机构可能因为某些原因不愿意或不能立刻卖出一些债券或者股票，或者受制于现货流动性，投资者不能或者不便于出售期货。在这些情况下，只需要卖出期货，就能在保持资产组合不变的同时更细致地
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