套期保值管理系统功能2月6日升级
为进一步提高套期保值工作效率,简化套期保值审核流程,大商所于3日下发通知,对现行套期保值管理系统进行升级,升级后的大商所将实现套保业务的“年度审核、品种审核、自动审核”。
2月6日结算后大商所将升级套期保值管理系统,套期保值客户须于2015年2月27日之前通过会员服务系统完成套期保值客户经营规模和建仓需求申报,在多家会员处开户的套期保值客户(包括实际控制关系账户组)选择一家
期货公司会员上报即可。系统升级后套期保值客户已审核额度可以继续使用。
在具体操作上,获得套保资格的客户须在新系统上录入包括上一年度经营业绩、当年经营计划在内的现货经营规模和建仓需求,系统将按照客户录入的数据信息,根据品种下各合约持仓量,每日自动计算客户可建仓额度(即客户在某品种合约上可持有的包括投机持仓限额在内的最大持仓限额),并自行分配给该品种的每个合约。
此次升级后的套期保值管理系统实现了套保业务的自动化,核心是“年度审核、品种审核、自动审核”。在流程上,客户套保资格申请环节与现行管理模式相同;一般月份套期保值管理分为品种(自动审核)、合约(非自动审核)两种模式,分别针对鸡蛋以外品种和鸡蛋品种。其中,品种模式下,客户在申请某品种套保额度时每年只需录入一次现货经营规模和建仓需求,避免了客户同一品种不同合约需要多次申请的情况。合约模式下,客户仍需要分合约进行一般月份套期保值申请;交割月份套保审核与现行审核方式相同,而已经录入现货经营规模的客户,只需要录入客户交割月份套期保值建仓需求额度即可。此外,在套保额度使用上,如果客户存在实际控制关系账户组,实际控制关系账户额度可共用。
大商所相关负责人表示,在监管转型新形势下,2014年9月大商所将一般月份套期保值额度的使用时间延长到了交割月前月最后一个交易日,市场反映良好,会员和客户希望进一步简化整个流程,此次调整实际上是将一般月份套期保值管理的“再简化”,使客户在一个品种上一年只需申报一次相关信息即可,系统的升级即是为更好地适应这项业务的简化需求,同时进一步提升套期保值业务的效率和便捷性。
市场人士表示,此次并非一项技术系统的简单升级,而是套保审批业务的重大调整。新系统将实现业内期盼已久的按年度审核套期保值额度,这与国际市场相关套保管理方式进一步对接。同时将套保额度申请这一复杂问题简单化、自动化,有针对性地解决了以往套期保值管理业务中客户多次申请、额度计算复杂等问题,无疑将极大提升市场套保积极性,提高市场运行质量,并进一步推动期货市场功能发挥。
为配合此次系统升级,大商所此前已对会员单位进行了视频培训;为便于会员和客户了解系统操作及套期保值审核流程,交易所还印制发放了《大连商品交易所套期保值管理系统操作手册》和《大连商品交易所套期保值业务指南》供会员单位参考;交易所还将对重点会员和客户进行一对一服务,辅导会员和客户及时申报申请信息。