10月13日，A股主要宽基指数悉数下跌，股市未能延续上涨势头。市场低开后弱势整理，市场成交额8091.5亿元。华为概念股反复活跃，欧菲光6连板。华为汽车概念同步走强，医药股持续强势，减肥药方向领涨，存储芯片概念活跃，锂电池、光伏行业回调，宁德时代等跌幅明显。白酒等消费股表现不振，贵州茅台跌近2%。本周，上证指数累计跌0.72%，创业板指跌0.36%。Wind数据显示，北向资金全天单边净卖出64.39亿元，其中沪股通净卖出39.68亿元，深股通净卖出24.7亿元。本周北向资金累计减仓超130亿元，连续3周净卖出。恒指低开低走收跌2.33%，报17813.45点，18000点关口上方仅一日游，恒生科技指数跌3.46%，报3879.84点，国企指数跌2.42%。科技股、消费股跌幅居前，京东集团-SW跌超11%，股价刷新上市以来新低，哔哩哔哩-W跌超6%，百度集团-SW跌超5%；地产产业链回调。

截止收盘，上证指数收跌0.64%，深证成指收跌0.99%，中小板指收跌1.04%，创业板指收跌1.11%。两市下跌家数多于上涨家数。其中，上涨1051家，占比24.68%；下跌3088家，占比72.52%；平盘119家，占比2.79%，停牌46家。成交量方面，环比回落，为8084亿元。行业板块方面，表现最强的三个行业为医药生物(0.75%)，电子(0.59%)，银行(0.03%)；表现最弱的三个行业分别为休闲服务(-2.27%)，商业贸易(-1.91%)，电气设备(-1.82%)。我们从两市融资余额观察市场情绪，截止到上一个交易日融资余额增加37.8亿元，达到15371.78亿元，维持在万亿元上方。

股指

10月13日，四大期指当月合约悉数下跌。IF下跌1%，IH下跌0.95%，IC下跌0.44%，IM下跌0.09%。本交易日来看，期指总成交回落，显示投资者交易热情有所降温；总持仓方面有所回落。具体分品种而言，持仓方面，IF总持仓减少3535手，IH总持仓减少3427手，IC总持仓增加4524手；成交方面，IF总成交减少19589手，IH总成交减少14294手，IC总成交减少8324手，IM总成交减少12123手。整体来看，IF、IH成交持仓均有所回落。盘后中金所公布的前20大会员持仓变化数据显示，期指IF多单降幅大于空单降幅，期指IH多单降幅大于空单降幅，期指IC多单增幅大于空单增幅。整体来看，期指市场前20大会员短线对下一交易日市场情绪偏空。

股指期权

沪深300股指期权

标的行情：

今日沪深300股指收盘于3663.41点，涨跌为-38.97点，成交量为98.29亿手。

期权方面：

今日期权全部合约总成交量为8.18万手，总持仓量为22.76万手，其中，期权主力合约成交量为6.21万手，持仓量为10.63万手。

【最大持仓位分析】

从行权价看，期权主力合约看涨期权最大持仓价位为3800，看跌期权最大持仓价位为3700。这两个期权持仓量密集的行权价将作为阻力位和支撑位重要参考数值。

【PCR分析】

从PC Ratio来看，期权主力合约成交量PCR为61.64%，持仓量PCR为54.08%。期权全部合约成交量PCR为62.14%，持仓量PCR为55.67%。

【波动率分析】

今日期权主力合约平值隐含波动率为13.23%，相比于前一交易日变动了0.01%，同期限历史波动率为12.53%，相比于前一交易日变动了2.52%。从隐含波动率和历史波动率的差值来看，预期隐含波动率的走势将持平。

【偏度分析】

偏度值为4.09%，相比于前一交易日变动了-6.31%。从偏度数值变化来看，市场表现为看涨情绪下降。

中证1000股指期权

标的行情：

今日中证1000股指收盘于6081.87点，涨跌为-22.59点，成交量为144.12亿手。

期权方面：

今日期权全部合约总成交量为4.70万手，总持仓量为12.45万手，其中，期权主力合约成交量为3.56万手，持仓量为4.79万手。

【最大持仓位分析】

从行权价看，期权主力合约看涨期权最大持仓价位为6200，看跌期权最大持仓价位为6000。这两个期权持仓量密集的行权价将作为阻力位和支撑位重要参考数值。

【PCR分析】

从PC Ratio来看，期权主力合约成交量PCR为77.59%，持仓量PCR为80.96%。期权全部合约成交量PCR为72.15%，持仓量PCR为66.66%。

【波动率分析】

今日期权主力合约平值隐含波动率为12.92%，相比于前一交易日变动了-0.41%，同期限历史波动率为7.52%，相比于前一交易日变动了-0.56%。从隐含波动率和历史波动率的差值来看，预期隐含波动率的走势将下跌。

【偏度分析】

偏度值为3.09%，相比于前一交易日变动了-5.45%。从偏度数值变化来看，市场表现为看涨情绪下降。

上证50股指期权

标的行情：

今日上证50收盘于2489.13点，涨跌为-25.27点，成交量为25.79亿手。

期权方面：

今日期权全部合约总成交量为4.50万手，总持仓量为10.68万手，其中，期权主力合约成交量为3.52万手，持仓量为5.38万手。

【最大持仓位分析】

从行权价看，期权主力合约看涨期权最大持仓价位为2550，看跌期权最大持仓价位为2550。这两个期权持仓量密集的行权价将作为阻力位和支撑位重要参考数值。

【PCR分析】

从PC Ratio来看，期权主力合约成交量PCR为76.42%，持仓量PCR为45.61%。期权全部合约成交量PCR为74.90%，持仓量PCR为51.14%。

【波动率分析】

今日期权主力合约平值隐含波动率为13.26%，相比于前一交易日变动了-0.26%，同期限历史波动率为12.28%，相比于前一交易日变动了1.76%。从隐含波动率和历史波动率的差值来看，预期隐含波动率的走势将持平。

【偏度分析】

偏度值为12.70%，相比于前一交易日变动了-3.07%。从偏度数值变化来看，市场表现为看涨情绪下降。