2010年7月24日，新湖
期货北京东直门南大街营业部在东直门居然大厦多功能厅举办了“机构投资者股指期货投资策略交流会”，与会嘉宾包括诸多业内知名的公募基金、私募基金、投资公司等相关业内人士。
此次活动的主办方——新湖期货北京东直门南大街营业部安排了新湖期货研究所的金融衍生品研究员刘翼然、金融创新部蔡建波博士、以及新湖期货董事长马文胜先生分别作了主题演讲，并与到场嘉宾进行了热烈的互动交流。
首先是刘翼然研究员作了题为“对冲时代来临——股指期货套利套保功能详解”的主题演讲，内容主要针对国内机构投资者如何利用股指期货市场规避系统性风险、以发现并获取价差收益为目的的期现套利模型的介绍及其在研究过程当中的实证分析展示。
金融创新部蔡建波博士介绍了关于“量化投资管理及相关产品”的解析与实盘应用。在解析中，蔡博士一一列举了各种量化投资模型的运用及其效果，介绍了在不同经济周期下的市场波动情况实行不同的模型配对运用，以及如何加强模型效果的平滑度和吻合性。而针对当前金融市场愈加活跃的现状，新湖期货也推出了自主研发的多种投资组合管理产品，演讲过程当中即引发了现场众多机构投资者的极大热情。
最后，马文胜董事长作了有关《股指期货市场特点、机构投资者应用与风险管理》的演讲，其内容主要阐述了四个方面，分别是：股指期货市场特点、股指期货上市对于投资机构的意义、机构投资者参与股指期货的风险管理、发挥期货公司职能更好地为机构投资者服务。特别在谈到机构投资者的股指期货风险管理时，与参会嘉宾热烈互动，会后所有来宾都反映此次交流会的召开对其日后参与股指期货市场大有裨益。
新湖期货表示，以后还会继续举行此类交流会议，加强与广大机构的交流合作，为机构投资者参与股指期货市场保驾护航。
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