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月度期货市场观察(2023.05)
发布时间:2023-06-12 18:02:18| 浏览次数:

来源:富善投资

一、本月回顾

国内方面,A股市场整体呈现了下跌的走势。国内恢复性反弹接近尾声,动能略显不足,房地产复苏不及预期。国际方面,美联储加息25基点至5%-5.25%区间,美国CPI回落至4.9%,整体上通胀水平可控,6月份加息预期有所减退。

商品板块层面,仍然大多数板块继续处于下跌状态,其中仅有2个板块上涨,分别:贵金属为0.6%、软商品为1.1%;下跌居前的板块有:非金属建材为-20.0%、化工为-10.0%。整体上本月期货板块以下跌为主。

数据来源:Wind,截至2023/5/31

5月份股票市场主要呈现下跌走势。股指本月主要表现如下:IH下跌7.3%, IF下跌5.9%,IC下跌3.3%,IM下跌2.6%。

数据来源:Wind,截至2023/5/31

本月商品整体继续以整体下跌为主。出现涨幅稍微靠前的品种是FB、RS、A,涨幅分别为8.4%、3.3%、3.3%。跌幅较大品种为SA、FG、SI,跌幅分别为-23.7%、-20.0%、-15.5%。

数据来源:Wind,截至2023/5/31

其中,平均持仓量最大的前三个品种为:螺纹钢、甲醇以及PTA。平均成交额最大的三个品种分别是:纯碱、黄金和螺纹钢。

期货品种成交持仓日均统计表

品种

成交量(万手)

成交额(亿元)

持仓量(万手)

A.DCE

18.71

93.92

13.29

AG.SHF

62.91

519.78

32.54

AL.SHF

22.89

206.41

21.03

AP.CZC

13.27

114.01

14.98

AU.SHF

18.12

816.66

18.48

B.DCE

8.91

35.57

3.18

BC.INE

1.32

38.13

2.14

BU.SHF

29.66

108.37

21.56

C.DCE

41.88

107.78

79.75

CF.CZC

69.10

544.11

63.64

CJ.CZC

3.16

16.58

5.00

CS.DCE

20.51

59.49

20.20

CU.SHF

12.24

398.34

18.76

CY.CZC

0.43

4.85

0.35

EB.DCE

23.49

91.20

20.21

EG.DCE

36.88

155.45

43.36

FB.DCE

0.17

0.21

0.08

FG.CZC

210.58

667.69

111.54

FU.SHF

100.25

293.77

38.57

HC.SHF

55.03

202.06

87.97

I.DCE

86.66

616.32

78.58

J.DCE

4.30

90.43

5.03

JD.DCE

7.38

30.59

13.34

JM.DCE

15.78

125.76

16.29

L.DCE

35.39

136.88

43.20

LH.DCE

2.70

67.77

4.17

LU.INE

13.59

51.76

10.73

M.DCE

104.01

361.66

143.78

MA.CZC

169.16

362.58

169.78

NI.SHF

23.23

393.58

6.96

NR.INE

3.48

33.32

5.92

OI.CZC

66.28

527.40

28.01

P.DCE

87.40

596.00

55.55

PB.SHF

4.33

33.04

5.31

PF.CZC

17.76

62.90

25.73

PG.DCE

9.56

79.53

6.40

PK.CZC

13.90

70.50

15.11

PP.DCE

46.04

162.96

66.73

RB.SHF

202.32

726.68

203.18

RM.CZC

77.17

231.75

47.32

RR.DCE

1.34

4.60

2.24

RS.CZC

0.00

0.01

0.00

RU.SHF

37.34

449.69

25.52

SA.CZC

294.44

1040.81

111.54

SC.INE

12.65

649.53

3.04

SF.CZC

12.95

47.65

19.10

SI.GFE

7.34

50.26

8.24

SM.CZC

9.63

32.87

13.62

SN.SHF

13.08

265.20

4.77

SP.SHF

41.32

214.27

24.35

SR.CZC

77.61

538.11

46.68

SS.SHF

11.88

89.54

5.92

TA.CZC

185.52

496.78

155.65

UR.CZC

37.05

131.83

29.17

V.DCE

83.31

241.98

84.16

Y.DCE

85.02

617.09

60.31

ZC.CZC

0.00

ZN.SHF

19.28

194.22

11.40

WR.SHF

0.01

0.03

0.01

数据来源:Wind,截至2023/5/31

二、后市展望

5月份整体上全市场波动率相比4月份缓慢提升,仍然继续处于较低水平。短期内,国内经济复苏仍然面临挑战,企业信心较弱,仍需等待新一轮政策的推出刺激市场发展。海外在美债上限风险得到缓解后,市场情绪有所缓和。近期商品市场将继续以震荡为主。

数据来源:Wind,截至2023/5/31

 
 
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