【优秀账户分析】:七禾网-
期货中国实战排行榜(cx.7hcn.com)注册账户“星际刍狗稳健半程序化”
【操作者】:黄先生
【简介】:籍贯湖南,1981年生,星际刍狗期货投资工作室创建人,目前团队有5位成员,操作涉及半程序化、投机、趋势、全自动化、现货交易。黄先生做期货之前做过2年工业工程,一年做到了部门经理,管理了100多个员工。黄先生有10年的股票交易经历, 6年的
期货交易经历,其中油脂、铜企业套保,现货贸易4年经验,投资公司1年实盘经验。5年前做过恒指期货期权,但因交易时间和国内期货不一致,国内网络有延时,之后放弃了恒指期货期权的交易。黄先生早年在股票的操作上,资金也是几起几落,但始终坚定信念,偶然中涉及国内期货,半年后在国内商品期货的交易中成绩稳定。据黄先生自己表示近五年操盘股票期货业绩比较稳定,也有所获。而从2010年下半年之后,黄先生也较少参与股票。他认为期货市场是小众市场,财富分配是其本质。
【业绩】:期货实现了连续5年盈利,自己个人账户除2011年外(2011年盈利约40%)盈利都超过200%,最大回撤不超过峰值的30%,最近三年亏损月份为两个月,有过连续18个月盈利经历。(相关数据由星际刍狗期货投资工作室提供)
相关链接:星际刍狗稳健半程序化50万实盘展示http://www.7hcn.com/article/156205-1.html
交易笔数(开仓、平仓) |
11944.00笔 |
交易周期 |
231.00天 |
盈利笔数(平仓) |
3851.00笔 |
亏损笔数(平仓) |
1794.00笔 |
胜算 |
68.22% |
盈亏比 |
1.39:1 |
累计手续费 |
166364.29元 |
累计净利润 |
480156.61元 |
平均每笔盈利 |
438.36元 |
平均每笔亏损 |
-674.92元 |
平均每笔费用 |
13.93元 |
费用占比 |
26% |
最大连续亏损次数 |
13.00次 |
最大连续盈利次数 |
28.00次 |
最大盈利率 |
117.58% |
最大亏损率 |
10.63% |
“星际刍狗稳健半程序化”账户2013年12月20日在七禾网-期货中国程序化排行榜http://cx.7hcn.com/中注册成功并开始交易。该账户起始资金为510363.62元,截止到2014年8月8日,资金权益为728156.61元。累积净利润480156.61元,累计手续费166364.29元。该账户的交易周期为231天,开平仓交易笔数总计为11944.00笔,平均每天交易25-26个来回左右。从账户概况中我们可以看到该账户的胜算为68.22%,盈亏比是1.39:1,最大亏损率10.63,风险相对控制的比较好。
从整体的累计净值曲线图中,我们可以看到该账户的资金曲线较为平滑,但是2014年3月10号到2014年3月31号之间,有明显的大幅盈利,以及4月1号出现了小幅回撤。结合该账户的每月盈亏图,在最初的两个交易月份中,账户小幅亏损,从2014年2月中旬开始,该账户扭亏为盈,且净值不断创出新高。
从该账户的成交偏好中我们统计出黄先生参与交易的品种总共有31个,主要交易品种是螺纹钢、豆油、豆粕,占比60%。黄先生曾表示自己在企业做过油脂和铜的4年套保与贸易,因此对这两个品种的属性会比较熟悉。但是对于熟悉铜的优势并没有发挥出来,铜的比例只占到总比的3.07%。
品种盈亏方面【品种盈亏统计指的是平仓盈亏的总和,持仓头寸暂未计算在内(等平仓后自动计算进去)】,该账户的操作品种相对而言比较丰富,但是主要的盈利还是来自于螺纹钢、豆油、橡胶以及焦炭这四个品种。大多数品种都保持着盈利。
从该账户的每日仓位曲线图中可以看出,黄先生多半轻仓操作为主,仓位最重的一次也仅为34.09%。从2014年的1月23号到2014年的4月8号,我们看到仓位曲线在这段期间出现了一个峰值,仓位从低到高再从高到低。在这波趋势行情中,黄先生获得了较大的盈利,大概有50%的收益。黄先生提到,在期货中国网上展示的这个账户,因为资金小主要以日内短线的操作模式,但是他个人觉得自己的风格是多样化的,也有几百万账户40%仓位持仓2个多月,获利超过本金80%的情况,主要是从资金风险承受情况和市场行情节奏的角度来考虑的。
黄先生在该账户中也有多空同时持仓的情况,若有机会,他也会做套利。但是他明确表示:不做为套利而套利,除非某品种判断是空方向就做空,另有品种是多方向就做多。
该账户交易至今有8个交易月,三个交易月份亏损,其它五个交易月份为盈利。其中2014年3月份是该账户收益最多的月份,总计323208.49元。
(本文由七禾网期货中国总编助理李婷分析整理)
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