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蔡玮:从赌场到数学模型的转变
发布时间:2024-02-27 04:04:10| 浏览次数:
一千个读者就有一千个哈姆雷特,不同的投资者对期货市场有不同的定义和感受——是赌场还是取款机,是欲罢不能的竞技场还是改变人生的绚丽舞台,均取决于投资者的个人认知。

海通期货“笑傲江湖”长期业绩鉴证平台上的交易者蔡玮,网络昵称“小明”,在其超过六年的期货交易生涯中,他对期货市场的看法已由最初的赌场,慢慢转化成一个有规律的数学模型。蔡玮自2013年8月加入业绩鉴证平台以来,绩效稳定上升,目前位列2014全程综合排名100强。

与大多数交易者一样,蔡玮起初的期货交易之路并不顺利,两次爆仓的经历至今仍使他记忆犹新。好在他并没有在漫无目的的交易中迷失太久,由于本身拥有计算机编程的优势,他于2011年涉足量化交易领域,并且得到市场眷顾,于当年年底便开始盈利。至此他意识到,交易者必须找到适合自己的交易策略并坚持下去,而期货市场的魅力就在于能够让他验证自己的理论。

蔡玮目前配置了两套交易策略,在平衡收益和控制风险的作用上两套策略各有侧重,一套策略的交易周期为一天,以捕捉日内的波段投机机会并防范隔夜风险;另一套策略以略大的波动来换取更高收益,交易周期通常为1至2个月。他认为这样的配置既可以保证仓位使用比较科学,又可以使资金曲线更加平稳。

蔡玮惯用量化交易思维去审视行情走势,他是一名坚定的技术面交易者,主要关注KDJ、MACD、布林线等技术指标。在构建策略时,他关注风险因素,他认为,交易策略除了要达到对收益率、最大回撤和夏普比率等基本指标的要求之外,还必须接受额外的检验,包括品种适应能力测试和在各种假设情景下的压力测试,交易策略必须能够适应各种不理想环境。

在期货市场,获利机会难以判断,出现趋势的机会可遇不可求。因此蔡玮总是认真对待每一个触发的信号。他说:“必须严格执行交易策略,当行情往不利方向发展,一旦触发止损,就必须坚决执行。”他的单笔止损不会超过5%,可以接受的最大收益回撤是资金使用率的一半左右。

量化交易中,策略更新优化以及判定策略是否失效是很多量化交易者面临的问题。对此,蔡玮有着自己的量化标准,他根据每一天数据统计,判断是否需要对策略做调整。一般而言,平均4至5个月会对策略做一次微调。同时,他根据自己设定的参数来判断策略是否失效,如果偏差超过参数则判定失效。策略需要有一个在市场中长期验证的过程。对于交易的收益预期,蔡玮的心态很平和,他表示跑赢银行的贷款利率就比较满意了。

蔡玮反复强调的关键词是坚持——坚持趋势交易、小输大赢的交易理念,坚持自己的交易策略,哪怕曾处于低潮期。坚持该坚持的,才能在这个市场长久生存;坚持之树,必结黄金之果。


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