上期交交易字[2010]250号
各会员单位:
为加强程序化交易的统一监管,维护市场公平交易,我所将于10月25日起对程序化交易客户实行报备制度。现将相关事项通知如下。
一、会员单位应事先向我所上报使用“由计算机按照事先设定的具有行情分析、风险管理等功能的交易模型,自动下达交易信号或报单指令”程序化交易软件客户的相关信息。
二、会员单位应如实填写程序化交易软件使用情况表(附件一),通过书面和电子邮件两种方式向我所报备。报备内容应包括但不限于情况表内相关内容。
三、对于存在不报、漏报、未及时报备程序化交易等情况的会员单位,我所将根据情节轻重,采取谈话提醒、书面警示、限制相关业务等措施。
请各会员单位高度重视程序化交易报备工作,切实履行程序化交易报备职责。
特此通知
附件:程序化交易软件使用情况表
二○一○年十月二十二日
联系人:丁振华 联系电话:021-68401492
胡一彦 021-68400359
抄报:证监会期货监管一部,期货监管二部。
上海期货交易所
2010年10月22日印发